天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

               （更新）

                                  编制日期：2023年03月30日

(相关资料图)

               送出日期：2023年03月31日

     本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称      创300ETF       基金代码         159836

          天弘基金管理有限公                  国泰君安证券股份有

基金管理人                   基金托管人

          司                          限公司

                      上市交易所及上市日      深圳证券交易所

基金合同生效日   2021年05月11日

                      期              2021年05月25日

基金类型      股票型         交易币种           人民币

运作方式      交易型开放式      开放频率           每个开放日

                      开始担任本基金基金

基金经理      陈瑶          经理的日期

                      证券从业日期      2011年07月01日

          不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

          在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应

其他

          当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额

          持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

        紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日

投资目标

        均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

        本基金的标的指数为创业板300指数。

        本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实

        现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包

        括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券

        （包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、

        可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短

投资范围

        期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行

        存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

        （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定

        参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投

        资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金

        的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比

         例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

         日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保

         证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监

         管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，

         基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

         本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构

         建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

         整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因

         基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因

         某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流

         动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人

主要投资策略

         可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪

         标的指数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经

         中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或

         标的指数成份股相关的衍生工具。主要产品投资策略包括：债券投资策略、

         资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业

         务策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准   创业板300指数收益率

         本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

风险收益特征   与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

         指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

 注: 详见《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章

节。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型    金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率  备注

        投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收

申购费

        取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

        投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收

赎回费

        取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

注： 场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别     收费方式/年费率

管理费      0.50%

托管费      0.10%

其他费用     合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的特有风险：1、本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的

标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面

临基金净值与标的指数同步下跌的风险。2、标的指数风险。即编制方法可能导致标的指数的

表现与总体市场表现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增

加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。3、标的指数波动的风险。

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易

制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。4、

基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的

指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的

组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为

导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟

踪误差。（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离

标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本

基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于基金投

资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基金投资组合与标的指数

产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例

如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限

制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏

卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因

指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。5、跟踪误差控制未达约定

目标的风险。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但

因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数

价格走势可能发生较大偏离。6、成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或

长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而

导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金

替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若成份股停牌时间较长，在约

定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明

书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投

资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，标的指数成份股

可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金

管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面

临无法赎回全部或部分基金份额的风险。7、成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负

面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利

益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此

制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。8、指数编制机构停止服务的风险。本基

金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对

指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监

会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或

就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决

方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份

额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数

表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。9、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，

但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更指标的数。基于原标的指数

的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，

投资人须承担此项调整带来的风险与成本。10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。基

金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存

在价格折溢价的风险。11、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险。深圳

证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基

金份额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基

金份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考

净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。12、退市风险。因本基金不再符合证券

交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能

继续进行二级市场交易的风险。13、投资人申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能

仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，

可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购

失败的风险。14、投资人赎回失败的风险。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调

整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，

可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价

值有差异，存在变现风险。16、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办

理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，如

实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能

给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。（3）证券、期货

交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。

险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资

产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、

评级风险等与资产支持证券相关的风险。（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生

不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。18、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面

临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险：

证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市

场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；当已出借证券或一篮

子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现连续的下跌或连续的上涨，可能造成按市

值加权平均计算的出借剩余期限，较大偏离出借之日所预计的平均期限；同时，股价出现连续

的下跌或连续的上涨，也会使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借之

日所预计的权重。（4）政策风险：证券出借后如遇相关法律法规要求发生变化，可能影响业

务后继运作和收益，甚至产生损失。19、存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证，基金净

值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能

直接或间接成为本基金的风险。20、操作风险。相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因

内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清

单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。21、本基金法律文件风险收益特征

表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金法律文件投资章节有关风险收益特征

的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场

情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据

相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构

的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按

照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  此外，本基金产品仍存在市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、操作风

险、管理风险、合规性风险及其它风险。

（二）重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

    以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：

    ●《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

      《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

      《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

    ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

    ● 基金份额净值

    ● 基金销售机构及联系方式

    ● 其他重要资料

查看原文公告